Bollinger Band Problem

För att se lager som matchar dessa metoder, prova en GRATIS 30-dagars försök. Metoden Jag Volatilitet Breakout. Years sedan den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Konsumentrecension intervjuade mig för den publikationen Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gradvis vände - och det visade sig att hans favoritvaruhandeln var volatilitetsbrottet jag knappt kunde tro på mina öron. Här är mannen som hade undersökt flera handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med det möjliga undantaget från John Hill of Futures Truth och han sa att hans valmöjlighet att handla var volatilitets-breakout-systemet. Det mycket tillvägagångssätt som jag trodde var bäst för handel efter mycket efterforskning. Den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands är ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge och existerar i många sorter och former De tidigaste breakout-systemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt bit När tiden gick i genomsnitt var sann intervall ofta en faktor. Det finns inget riktigt sätt att veta när volatiliteten, som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle tro att en dag någon märkte att breakout-signaler fungerade bättre när Medelvärdena, band, kuvert mm var närmare varandra och volatilitetsbrytningssystemet föddes. Visserligen är riskbelöningsparametrarna bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst. Vår version av det fördelaktiga volatilitetsbrytningssystemet använder Bandwidth för att ställa förutsättningen och sedan ta ställning när en utbrott inträffar Det finns två val för stoppavbrott för detta tillvägagångssätt Först, Welles Wilder s Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept Vid ett stopp för en köpsignal, första stoppet är inställt strax under intervallet av breakout-bildningen och ökas sedan uppåt varje dag som handeln är öppen. Det motsatta gäller för en försäljning. För de som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av det relativt konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av det motsatta bandet en utmärkt utgångssignal. Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer. Så, i en köp, använd en märkning av underbandet som en utgång och i en säljanvändning en markering av övre bandet som en exit. Det stora problemet med att framgångsrikt genomföra Metod I är något som kallas ett huvudfake - diskuteras i det föregående kapitlet. Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor. Idén är en spelare med pucken skridar upp isen mot en motståndare När han skridar vänder han huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra håll och knäppar säkert sitt skott. Kommer ut ur en squeeze, lagren gör ofta detsamma som de först kommer att visa sig i fel riktning och sedan göra det riktiga draget. Vanligtvis är det en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av den verkliga rörelsen. Det kommer oftast att hända inom band och Du vann inte en paus Ut-signalen tills det verkliga rörelsen är igång Om parametrarna för banden har stramats, men så många som använder detta tillvägagångssätt, kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln visas. Vissa aktier, index etc är mer benägna att svika i huvudet än andra Ta en titt på tidigare Squeezes för det föremål du funderar på och se om de involverade head fakes. En gång en faker. For de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt, Den enklaste strategin är att vänta tills en squeeze uppstår - förutsättningen är inställd - leta efter det första draget bort från handelsområdet. Varva en halv position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, och lägg till positionen när brytningen inträffar och användandet av ett paraboliskt eller motsatt band tagg stopp för att hålla sig skadad. Var huvudfel är problemet, eller om bandparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp bara vänta på en Squeeze och gå med den första breakout. Volumeindikatorer kan verkligen lägga till värde I fasen innan huvudet falska letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en aning om den ultimata upplösningen MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och självförtroende Det här är alla volymindikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna 20 dagars genomsnitt och - två standardavvikelseband Detta är sant eftersom I denna aktivitetsfas är banden ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säg till 1 5 standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, avkänningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att default är sex månader - ju större komprimera ression du kommer att uppnå och de mer explosiva inställningarna kommer dock att bli färre av dem Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod identifierar jag först kompression genom The Squeeze och letar efter utökad expansion och sker med Det En medvetenhet om huvudfel och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Screening av ett rimligt storleksuniversum av aktier - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Leta efter Din metod Jag ställer in noggrant och följer sedan dem när de utvecklas. Det handlar om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, särskilt med volymindikatorer, som instruerar ögat och informerar sålunda framtida urvalsprocess eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan jag presentera här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Metod Jag Volatilitet Breakout. Years sedan den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Konsumentrecension intervjuade mig för Den publikationen Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gradvis vände - och det visade sig att hans favoritvaruhandeln var volatilitetsbrottet jag knappt kunde tro på mina öron. Här är mannen som hade undersökt flera handelssystem - Och gjort så noggrant - än någon med ett eventuellt undantag från John Hill of Futures Truth och han sa att hans valmöjlighet att handla var volatilitetsbrytningssystemet. Det mycket tillvägagångssätt som jag trodde var bäst för handel efter mycket efterforskning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands ett system för volatilitetsbrytning. Dessa system har funnits länge och existerar i många sorter och former. De tidigaste brytningssystemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt som As tiden gick i genomsnitt sant intervall var ofta en faktor. Det finns inget riktigt sätt att veta när volatiliteten, som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle tro den dagen som någon märkte att breakout-signaler fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuverten, osv var närmare varandra och volatilitetsbrytningssystemet föddes. Visserligen är riskbelöningsparametrarna bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst. Our version av det venerable volatility breakout systemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen och tar sedan en position när en breakout inträffar. Det finns två val för stoppavbrott för detta tillvägagångssätt. Först Welles Wilder s Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept I I fallet med ett stopp för en köpsignal sätts det första stoppet strax under intervallet av breakout-bildningen och ökas sedan uppåt varje dag när handeln är öppen. Det motsatta gäller för en försäljning. För de som är villiga att driva större vinst än de som ges av det relativt konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av det motsatta bandet en utmärkt utgångssignal. Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer. Så, I ett köp använd en underbandets märke som en utgång och i en sälj använd en övre bandet som utgång. Det stora problemet med att framgångsrikt implementera Metod I är något som kallas huvudfake - diskuteras i det föregående kapitlet The Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor. Idén är en spelare med puckskridskorna upp mot isen mot en motståndare. När han skridar vänder han huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, Han vrider sin kropp åt andra håll och knäppar säkert sitt skott. Kommer ut ur en Squeeze gör stockarna ofta detsamma som de först kommer att visa sig i fel riktning och sedan göra det riktiga draget. Vanligtvis är det en Squeeze, följt av ett band Taggen följde i sin tur av det verkliga draget. Det kommer oftast att hända inom banden och du vann inte en breakout-signal tills det riktiga draget är på gång. Men om parametrarna för banden har stramats, så många som använder Detta tillvägagångssätt gör att du kan hitta dig själv med oc Casual liten whipsaw innan den verkliga handeln förekommer. Vissa lager, index mm är mer benägna att svika än andra. Ta en titt på tidigare Squeezes för objektet du funderar på och se om de involverade huvudfel. En gång en faker. For de som är Villig att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt handelshuvud, är den enklaste strategin att vänta tills en squeeze uppstår - förutsättningen är inställd - leta efter det första draget bort från handelsområdet. Trade halv position den första starka dagen i Motsatt riktning av huvudet falska, lägger till positionen när breakout inträffar och använder ett paraboliskt eller motsatt band tagg stopp för att fortsätta att vara sårad. Var huvudet är fel eller problemparametrarna är inte tillräckligt täta för de som Förekommer vara ett problem, kan du handla Metod I rakt upp Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakout. Volymindikatorer kan verkligen öka värdet I fasen innan huvudfalken letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Ackumuleringsdistribution för att ge en antydan om MFI: ns ultimata upplösning är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Dessa är alla volymindikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara Standardparametrar 20-dagars genomsnitt och - två standardavvikelseband Det är sant att i denna aktivitetsfas är banden ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet lite , Säg till 15 perioder och dra åt banden lite, säg till 1 5 standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, avkänningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallningsperioden - minns det Standard är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och desto explosivare kommer inställningarna att bli. Men det blir färre av dem. Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Medel upptäcker jag först komprimering Ugh The Squeeze och sedan letar efter expansionsexpansion ska ske och går med den. En medvetenhet om huvudfel och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Screening av ett rimligt storleksuniversum av aktier - åtminstone flera hundra - borde Hitta åtminstone flera kandidater för att utvärdera på vilken dag som helst. Sök efter din metod Jag gör inställningar noggrant och följer dem sedan de utvecklas. Det handlar om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, särskilt med volymindikatorer som instruerar ögat och därigenom informerar den framtida urvalsprocessen eftersom inga svåra och snabba regler någonsin kan jag presentera fem kartor av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Bollinger Bands Features. Trading-band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen till bilda ett kuvert, handlar priserna nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de gör det Inte som vanligt tros ge absoluta köp - och säljsignaler baserat på pris som rör banden Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert. Det handlar om priser nära kanterna av kuvertet som vi är särskilt intresserade av Den tidigaste referensen till handelsband som jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s strategi involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i tanken på t rading bands kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert runt pris blivit populärt, ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många A good Exempel visas i Figur 2 där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21 dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt först , beräkna och plotera önskat medelvärde Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1-0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars genomsnitt och de mest populära procentsatserna ligger i 3 5 till 4 0-serien. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin av B Omar Securities som föreslog att bandet skulle byggas för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året, för att försöka hitta marknaden för att få marknaden att bestämma bandet bredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga alternativet som använts tidigare. Figur 3 visar detta kraftfulla och ändå väldigt användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden förskjuts därför 3 och nedåt med 2 Bomar-band var resultatet. Bandens bredd är annorlunda för de övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse ökar övre bandet bredden och underbandets bredd kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandet bredden över tiden, förskjutningen runt genomsnittliga förändringar också. Ska marknaden är det som händer alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handeln med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexalternativet trad ng startade fokuserade jag på volatilitet som nyckelvariabeln till volatilitet och sedan vände jag mig om igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband jag testade ett antal volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som metoden för att ställa in bandbredd blev jag speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet för extrema avvikelser Bollinger Bands är därför extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands ritade två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande för intervalltidsutveckling. Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde i övervägande pröva olika prisåtgärder Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har funnit vara användbar. Den viktade nära, höga låga nära stänga 4, är en annan För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till Användning av slutkurs för bandkonstruktion Mitt primära fokus är på mellannivå men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger en möjlighet att använda kort - och långsiktiga arenor som referens , ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för beräkningen av Bollinger Bands. Det är beskrivande av mellantidsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10 dagarna beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Det är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig mest användbar för crosso ver köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medlet för kortt Om i sin tur korrigeringen faller under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet. Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem , Skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används vid 50 perioder, två och en tiondel standardavvikelser är ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mi ddle band 50-dagars SMA lägre band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är arten av perioderna är immateriella, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på en intradag. Tags of the Upper and Lower Bands Trading bands svarar på frågan om priserna är högt eller lågt på en relativ grund Ämnet riktar sig faktiskt till frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts, men de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medel användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, försäljning och fortsättningssignaler genom jämförelse av ytterligare indikator på prisåtgärden inom banden. Om priskoderna övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal. Om däremot, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det är det avviker vi har en säljsignal Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom band ensam. En toppdiagrambildning som bildats utanför banden följt med en andra topp inne i banden utgör en säljsignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, bara i förhållande till banden. Det hjälper ofta i spotting toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög , den omvända är sant för låga. Beräkning bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss vi är inom banden Till skillnad från stochastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 är vi på det nedre bandet Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. Close - lower band. upper band - lägre band. Indikator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd. På en stor push down, anta att vi kommer till - 20 för b och 35 för relativ styrka index RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet Den första låga kom utanför banden, medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. upperband - lägre band. Bandband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras, är det resulterande tillvägagångssättet på marknaden s blir kraftfull bandbredd, en annan indikator som härrör från Bollinger Bands, kan också intressehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt uppträder en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en snar framtid. Ett fall i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 har lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen går igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Undvik multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. Multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användandet av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från slutkurs, skulle en annan från volymen och den sista från prisklassen ge en användningsfaktor l grupp av indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurs och använde liknande tidsintervall skulle inte här. Det är emellertid tre indikatorer att använda med band för att generera köper och säljer utan att springa in problem Bland indikatorer som härrör från pris ensam är RSI ett bra val. Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalans, ett annat bra val. Slutligen, prisintervall och volym kombinerar för att producera penningflöde igen ett bra val. Ingen är för starkt kolinär och kombinera sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var dålig, eftersom den tenderar att vara kolinär med bandet själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikators handling du kno w väl För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband Följande regler som täcker användningen av Bollinger Bands har hämtats från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg per definition Priset är högt vid det övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känsla, öppen ränta, inter - marknadsdata osv. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentindikator komplettera en volymindikatorsucces helt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M tops och W bottoms, momentum shift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signalerar En märkning av det övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal. En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trendingmarknaderna kan priset och går upp det övre Bollinger-bandet och ner det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger-band är initialt fortsatta signaler, inte backningssignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser , och två standardavvikelser för bredden på banden är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som mitt Bollinger Band borde inte vara den bästa för crossove Det är snarare att beskriva den mellanliggande terminsutvecklingen. För jämn prishöjning Om genomsnittet förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medlet är Förkortat antal standardavvikelser bör minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde. Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade om användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandens konstruktion. Fördelningen av säkerhetspriserna är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligen 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.