Adaptiva Glidande-Medelvärde Effektivitetsförhållande

MetaTrader 5 - Indicators. Adaptive Moving Average AMA-indikator för MetaTrader 5.Adaptive Moving Average AMA används för att konstruera ett glidande medelvärde med låg känslighet för prisserien ljud och kännetecknas av den minsta fördröjningen för trenddetektering. Denna indikator utvecklades och beskrivs Av Perry Kaufman i sin bok Smarter Trading. En nackdel med olika utjämningsalgoritmer för prisserier är att oavsiktliga prissteg kan resultera i utseendet av falska trendsignaler. Å andra sidan leder utjämning till den oundvikliga tiden för att förutsäga trenderna Denna indikator Utvecklades för att övervinna dessa två nackdelar. Adaptive Moving Average Indicator. För att definiera den nuvarande marknadsläget introducerade Kaufman begreppet Efficiency Ratio ER, vilket beräknas med följande formel. ER i - nuvärdet av effektivitetsförhållandet. Signal i ABS Pris I - Pris i - N - nuvarande signalvärde, absolutvärde av skillnad mellan nuvarande pris och pris N period sedan. Noise Summa ABS Pris i - Pris i-1, N - nuvarande brusvärde, summan av absoluta värden på skillnaden mellan priset för den aktuella perioden och priset för den föregående perioden för N-perioden. I en stark trend kommer effektivitetsförhållandet ER Tenderar att 1 om det inte finns någon riktad rörelse kommer den att vara lite mer än 0. Det erhållna värdet av ER används i exponentiell utjämningsformel. Element i SC EMA i-1 1 - SC. SC 2 n 1 - EMA-utjämningskonstant, n-perioden för exponentiell moving. EMA i-1 - tidigare värde av EMA. Utjämningsförhållandet för snabbmarknadsmasten är som för EMA med period 2 snabb SC 2 2 1 0 6667 och för perioden av Ingen trend EMA-perioden måste vara lika med 30 långsam SC 2 30 1 0 06452 Således introduceras den nya skiftande utjämningskonstanten avskalad utjämning konstant SSC. SSC i ER jag snabb SC - långsam SC sakta SC. SSC i ER 0 0 0 0 0 015 0 06425. För ett mer effektivt inflytande av den erhållna utjämningskonstanten i medelperioden rekommenderar Kaufman att kvadrera den. Finkalkylberäkning. AMA i Pri Ce i SSC i 2 AMA i-1 1-SSC i 2. eller efter omläggning. AMA i AMA i-1 SSC i 2 Pris i - AMA i-1.AMA i - nuvärde av AMA. AMA i-1 - föregående Värdet av AMA. SSC i - nuvärdet av den skalade utjämningskonstanten. Transaktionerad från ryska av MetaQuotes Software Corp Originalkod. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att delta i vår forumdiskussion om Kaufman s Adaptive Moving Average Bli med i forumet. Utvecklat av Perry Kaufman är Kaufmans Adaptive Moving Average utformat för att inte bara fungera som ett glidande medelvärde utan också att spåra graden av buller i trenden och justera i enlighet därmed. Den ändrar automatiskt sin hastighet utifrån marknadsvolatiliteten. AMA används som En ersättning för vanliga glidande medelvärden och när det presenterades 1995 var det överlägset tidigare försök att skapa ett intelligent glidande medelvärde eftersom det erbjöd ökad användarkontroll. När marknaden trender starkt och det bara finns mindre motströmsrörelser Pullbacks, det finns mycket lite Le noise och du skulle föredra MA att noga följa prisåtgärden, så du vill att den ska ha en mindre trackback span. Å andra sidan, om marknaden är intervallbunden och domineras av staplar som utjämnar varandra, Vad du vill ha är ett glidande medelvärde med en längre återkopplingsperiod som släpper ut det och därigenom undviker falska signaler. Vad Kaufman gjorde är att tweak det exponentiella rörliga genomsnittsvärdet med en algoritm som skulle justera EMAs utjämningskonstant relativt förhållandet mellan marknaden Riktning och volatilitet, så det är nu lyhörd för trend och volatilitet. Här är formeln från vilken AMA är härledd. AMA C nära t AMA t-1 AMA t-1, där C är den adaptiva aspekten av utjämningskonstanten. Är ett antal beräkningar innan vi når till C men vi kommer inte att lista dem här för att hålla saker enklare. Det är viktigare att inse att Kaufman s Adaptive Moving Average utmärker tack vare förmågan att reagera på marknadsförhållandena dynamiska skift, whic H är en stor fördel jämfört med handelsstrategier baserade på glidande medelvärden med fasta trackbackperioder. Förutom att använda KAMA som en fristående indikator kan den också fungera för att släta andra indikatorer. Bara som de andra medlemmarna i de glidande medelindikatorerna Familjen fungerar Kaufman s AMA som en stark stödresistansnivå som genererar trendstegsignaler vid kontakt samt utgångssignaler när en trendomvandling är uppenbar. Kolla skillnaden mellan ett enkelt rörligt medelvärde, ett exponentiellt rörligt medelvärde och Kaufman s Adaptive Moving Average på skärmdumpen nedan. Plottad i ljusblå är ett 14-årigt Enkelt rörande medelvärde medan 14-periodens EMA är färgat i gult. Som du kan se är Kaufman s Adaptive Moving Average Purple Line relativt platt under de flesta av de Tid då marknaden håller sig inom ett snävt handelsområde inom den stora tidsramens bearish trend, så kommer det att producera mindre falska inträdessignaler inom konsolideringsområdet. Om du har någon que Stions eller förslag är du välkommen att delta i vårt forum diskussion om Kaufman s Adaptive Moving Average Gå med i forumet. Utvecklat 2013, syftar Binary Tribune till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknadslagret, Valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskinformation. Kommer inte att hållas ansvarig för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på den här webbplatsen. Forexhandel, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare Innan de beslutar att handla utländsk valuta Du bör noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk appetit. Cookies policy. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare inställd för att tillåta cookies godkänner du Vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Copyright 2017 Binary Tribune Alla rättigheter reserverade. Do Adaptive Moving Averages Lead To Better Results. Moving medeltal är ett favoritverktyg för aktiva näringsidkare Men när marknaderna konsolideras leder denna indikator till många whipsaw-affärer , Vilket resulterar i en frustrerande serie små vinster och förluster Analytiker har tillbringat årtionden som försöker förbättra det enkla rörliga genomsnittet I den här artikeln Titta på dessa ansträngningar och upptäck att deras sökning har lett till användbara handelsverktyg. För bakgrundsavläsning på enkla glidande medelvärden, kolla in Enkla rörliga medelvärden. Utveckla tendenser. Fördelar och nackdelar med rörliga medelvärden Fördelarna och nackdelarna med glidande medelvärden sammanfattades av Robert Edwards och John Magee i den första utgåvan av teknisk analys av aktieutvecklingar när de sa och det var tillbaka år 1941 att vi glatt gjorde upptäckten, men många andra hade gjort det innan det genom att medelvärda uppgifterna för ett angivet antal dagar man kunde Härleda en slags automatiserad trendlinje som definitivt skulle tolka förändringar i trenden. Det verkade nästan för bra för att vara sant. Det var faktiskt för bra att vara sant. Med nackdelarna överväga fördelarna övergav Edwards och Magee snabbt sin dröm Av handel från en bungalow på stranden Men 60 år efter att de skrev dessa ord fortsätter andra att försöka hitta ett enkelt verktyg som utan tvekan skulle ge rikedomarna Av marknaderna. Enkla rörliga medelvärden För att beräkna ett enkelt glidande medelvärde lägger du till priserna för önskad tidsperiod och delar upp med antalet valda perioder. Att hitta ett fem dagars glidande medelvärde skulle kräva summering av de fem senaste stängningskurserna och dela med fem. Om den senaste stängningen ligger över det rörliga genomsnittet, skulle beståndet anses vara i en uptrend. Downtrends definieras av priser som handlar under det glidande genomsnittet. Mer information finns i vår handledning för Moving Averages. Denna trenddefinierande egendom gör det möjligt för Flytta medelvärden för att generera handelssignaler I sin enklaste ansökan köper handlare när priserna flyttar över det glidande genomsnittet och säljer när priserna går under den linjen. Ett tillvägagångssätt som det här är garanterat att sätta handlaren på höger sida av varje betydande handel. Tyvärr, medan Utjämna data kommer glidande medelvärden att ligga bakom marknadsåtgärden och näringsidkaren kommer nästan alltid att ge tillbaka en stor del av sina vinster på även den största wi Experimentella rörliga medelvärden Analytiker tycks gilla tanken på det glidande medlet och har spenderat år på att försöka minska problemen i samband med denna fördröjning. En av dessa innovationer är det exponentiella glidande genomsnittet EMA. Detta tillvägagångssätt tilldelar en relativt högre viktning till senaste data, Och som ett resultat blir det närmare prisåtgärden än ett enkelt glidande medelvärde. Formeln för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde är. EMA Vikt Stäng 1-Vikt EMAy Where. Weight är utjämningskonstanten vald av analytikern. Det är exponentiell rörelse Genomsnittet från igår. Ett gemensamt viktvärde är 0 181, vilket ligger nära ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. En annan är 0 10, vilket är ungefär ett 10-dagars glidande medelvärde. Fastän det minskar fördröjningen misslyckas det exponentiella glidande medlet Adressera ett annat problem med glidande medelvärden, vilket är att deras användning för handelssignaler kommer att leda till ett stort antal förlorande affärer. I nya koncept inom tekniska handelssystem Welles Wilder e Stimulerar att marknaderna bara trender i kvartalet. Upp till 75 av handelsåtgärder är begränsade till snäva intervall. När de genomsnittliga köp-och-säljsignalerna flyttas upprepas kommer priserna att flytta sig snabbt över och under det glidande genomsnittet. För att lösa detta problem , Har flera analytiker föreslagit att man varierar viktningsfaktorn för EMA-beräkningen. För mer, se Hur går glidande medelvärden som används i trading. Adapting Moving Averages to Market Action En metod att åtgärda nackdelarna med glidande medelvärden är att multiplicera viktningsfaktorn med ett volatilitetsförhållande Att göra detta skulle innebära att det rörliga genomsnittet skulle vara längre från det nuvarande priset på volatila marknader. Det skulle göra det möjligt för vinnarna att gå. När en trend slutar och priserna konsoliderar det rörliga genomsnittet skulle gå närmare den nuvarande marknadsåtgärden och i teorin Tillåta näringsidkaren att behålla de flesta vinster som tagits under trenden. I praktiken kan volatilitetsförhållandet vara en indikator som Bollinger Band bredden, som jag Ökar avståndet mellan de välkända Bollinger-banden. För mer om denna indikator, se Grunderna av Bollinger Bands. Perry Kaufman föreslog att ersätta viktvariabeln i EMA-formeln med en konstant baserad på effektivitetsförhållandet ER i sin bok, New Trading Systems Och metoder Denna indikator är utformad för att mäta styrkan hos en trend definierad inom ett intervall från -1 0 till 1 0 Det beräknas med en enkel formel. ER total prisförändring för period summan av absoluta prisförändringar för varje stapel. Lager som har en fempunktsintervall varje dag och i slutet av fem dagar har totalt 15 poäng. Detta skulle leda till en ER med 0 67 15 poäng uppåtgående rörelse dividerat med det totala 25-punktsintervallet. Hade denna aktie minskat 15 poäng, ER skulle vara -0 67 För mer handelsrådgivning från Perry Kaufman, läs Losing To Win som skisserar strategier för att klara av handelsförluster. Principen för en trend s effektivitet är baserad på hur mycket riktning eller trend du får per enhet Av prisrörelsen under en bestämd tidsperiod Ett ER på 1 0 indikerar att beståndet är i perfekt uppgång -1 0 representerar en perfekt downtrend I praktiken uppnås extremiteterna sällan. För att applicera denna indikator för att hitta det adaptiva glidande genomsnittet AMA , Kommer handlare att behöva beräkna vikten med följande, ganska komplexa formel. C ER SCF SCS SCS 2 Where. SCF är exponentiell konstant för den snabbaste EMA tillåten vanligtvis 2.SCS är exponentiell konstant för den långsammaste EMA tillåten ofta 30.ER är effektivitetsförhållandet som noterades ovan. Värdet för C används sedan i EMA-formeln istället för den enklare vikvariabelen. Även om det är svårt att beräkna för hand, är det adaptiva glidande medlet inkluderat som ett alternativ i nästan alla handelspaketpaket För mer på EMA, läs Exploring The Exponentially Weighted Moving Average. Examples av en enkel glidande medelröd linje, en exponentiell glidande medelblå linje och den adaptiva glidande medelgröna linjen är sho Wn i Figur 1.Figur 1 AMA är i grön och visar den största graden av plattning i den intervallbundna åtgärden som ses på höger sida av detta diagram. I de flesta fall är det exponentiella glidande medlet, som visas som den blå linjen, närmast Till prisåtgärden Det enkla glidande medelvärdet visas som den röda linjen. De tre glidande medelvärdena som visas i figuren är alla benägna att piska sig på olika tider. Denna nackdel med glidande medelvärden har hittills varit omöjligt att eliminera. Sammanfattning Robert Colby testade hundratals Av tekniska analysverktyg i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han slöt fast. Även om det adaptiva glidande medlet är en intressant nyare idé med betydande intellektuell överklagande, visar våra preliminära test inte någon verklig praktisk fördel för denna mer komplexa trendutjämningsmetod. Det gör inte Genomsnittliga handlare bör ignorera idén AMA kan kombineras med andra indikatorer för att utveckla ett lönsamt handelssystem För mer om detta ämne, läs Discovering Kel Tner-kanaler och Chaikin Oscillatorn. ER kan användas som en fristående trendindikator för att se de mest lönsamma handelsmöjligheterna. Som ett exempel visar förhållanden över 0 30 starka uppåtgående och representerar potentiella köp. Alternativt, eftersom volatiliteten rör sig i cykler, Aktier med lägst effektivitetsgrad kan ses som breakout-möjligheter. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet Kan antingen mätas. En amerikansk kongress godkändes i 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.An init Ial bud på ett konkursbolag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.